投资组合标准差计算？ 投资组合的标准差代表什么含义？

一、投资组合标准差计算？

拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票A的比例：50/500＝10%债券A的比例：300/500＝60%基金A的比例：150/500＝30%均值：10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011标准差：√0.0011＝0.032＝3.2%方案二的计算方法是一样的。

二、投资组合的标准差代表什么含义？

投资组合的标准差代表基金可能的变动程度。

在投资基金上，一般人比较重视的是业绩，但往往买进了基金的算法，近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。衡量基金波动程度的工具就是标准差（Standard Deviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。

另外，标准差也可以用来判断基金属性。据晨星统计，今年以来股票基金的平均标准差为5.14，积配型基金的平均标准差为5.04；保守配置型基金的平均标准差为4.86；普通债券基金平均标准差为2.91；货币基金平均标准差则为0.19；由此可见，越是积极型的基金，标准差越大；而如果投资人持有的基金标准差高于平均值，则表示风险较高，投资人不妨在观赏奥运比赛的同时，也检视一下手中的基金。

三、请教投资组合的标准差怎么计算？

投资组合的标准差计算方法

标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。

一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X将A、C证券相关系数设为Y将B、C证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。 

四、两个投资组合的标准差怎么求？两个投资组合的？

标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。

一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X将A、C证券相关系数设为Y将B、C证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

五、什么是投资组合？什么是投资组合？

投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。

基金投资组合可以分为两个层次：第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；第二个层次是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。

为了保障广大投资者的利益，基金投资都必须遵守组合投资的原则，即使是单一市场基金也不能只购买一两项证券。有些基金的条款就明文规定，投资组合不得少于20个品种，而且买入每一种证券，都有一定比例限制。投资基金积少成多，因而有力量分散投资于数十种甚至数百种有价证券中。正因为如此，才使得基金风险大大降低。

六、投资组合的意义？

掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：一名投资者持有的资产组合，例如股票、债券及共同基金。为减低风险，投资者倾向持有超过一种的股票及其他资产。

七、计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？

投资组合的标准差公式是：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

例如根据权重、标准差计算：

A证券的权重×标准差设为A。

B证券的权重×标准差设为B。

C证券的权重×标准差设为C。

确定相关系数：

A、B证券相关系数设为X。

A、C证券相关系数设为Y。

B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

标准差也就是风险，不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

八、组合标准差计算公式？

组合标准差如何计算

投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。三种证券组合标准差的算法： 根据代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc） 第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A， 2，将B证券的权重×标准差，设为B， 3，将C证券的权重×标准差，设为C， 第二步 将A、B证券相关系数设为X 将A、C证券相关系数设为Y 将B、C证券相关系数设为Z 展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

九、好听的投资组合名称？

财富多多、财富梦想 、很有才（财）、 郎财女宝 、理财才有财 、生财有道 、智着财也 、朵朵财团 、梦点财富

十、投资组合的方差问题？

用组合方差公式 VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)

w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01

带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。

故选A。